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旧版 OASI (课程已下线)
基础回顾 (Back to Basics)
期权基础 - 看涨，看跌，期权链，以及行权和指派 (18:04)
期权基础 - 内在价值，外在价值，价格影响因素，盈亏图为什么是曲线 (16:27)
期权基础 - 定价模型下的格影响因素，行权和指派的理解 (5:24)
看懂和理解期权盈亏回报图·Risk Graph· (12:23)
备兑期权·Covered Call·
概念，原理，手绘盈亏图 (16:10)
计算Covered Call的投资收益(ROI) (10:55)
如何筛选ROI和执行逻辑 (15:47)
使用虚值·OTM·，实值·ITM·Covered Call的本质区别 (14:07)
行情应对 - 向下调仓·Rolling Down·（上集） (18:17)
行情应对 - 向下调仓·Rolling Down·（下集） (10:57)
行情应对 - 向上调仓·Rolling Up·（上集） (9:16)
行情应对 - 向上调仓·Rolling Up·（下集） (11:08)
买入看涨期权·Long Call·
Long Call基本概念，盈利驱动因素，Delta与敲入概率 (13:37)
Long Call选择执行价·Strike Price·，到期日·Expiration Date·思考点 (8:25)
行情应对 - Long Call管理盈利Part A (15:21)
行情应对 - Long Call管理盈利Part B (11:22)
行情应对 - Long Call亏损管理Part A (16:24)
行情应对 - Long Call亏损管理Part B (12:58)
买入看跌期权·Long Put·
Long Put基本概念，价值特性，股息影响Part A (13:50)
Long Put基本概念，价值特性，股息影响Part B (12:08)
行情应对 - Long Put盈利和亏损管理 (17:08)
期权平价和头寸转换
期权平价转换·Put Call Parity·以及思维方式 (13:31)
合成多头，合成空头，留在平价中的时间价值 (11:46)
期权平价之跳价合成·Split Strike Synthetics· (7:52)
简要说明Parity下的其他的合成策略 (5:52)
领圈·Collar Options·
三种领圈·Collar·变形，同一个基础思路Part A (14:48)
三种领圈·Collar·变形，同一个基础思路Part B (7:44)
卖出看跌/看涨期权·Short Naked Put / Call·
重新理解和认识Short Put和Covered Call (15:12)
Short Put全流程讲解，以及注意点 (18:10)
行情应对 - Short Put入场后管理 (25:22)
介绍使用Short Put计算器，保证金计算，头寸控制原则 (10:32)
相比Short Put，Short Call的一系列思考 (19:43)
垂直价差·Vertical Spreads·
Vertical Spreads基础思维，概率速算，结构特性 (上) (22:55)
Vertical Spreads结构特性，以及如何构造你的价差策略 (下) (13:52)
行情应对 - Vertical Spreads买方盈亏管理思路 (7:03)
Vertical Spreads买方(Debit Spreads)的其他应用情景 (10:23)
Vertical Spreads卖方(Credit Spreads)的应用情景 (22:04)
理解支出型垂直价差·Debit Spreads·和收入型垂直价差·Credit Spreads·本质 (6:19)
理解Vertical Spreads指派风险，及可能出现的问题 (6:54)
遭遇Vertical Spreads提前指派，分析头寸状态 (10:16)
分析隐含波动率对于Vertical Spreads的影响 (15:18)
铁鹰期权·Iron Condor·
理解Iron Condor的策略特性 (23:58)
行情应对 - Iron Condor & Vertical Spreads入场后调整 (27:50)
重新思考裸期权(Naked Option)，Spreads，Iron Condor的调整 (11:17)
Iron Condor应用注意点 (23:06)
改变Vertical Spreads方向性观点的调仓方法 (8:30)
隐含波动率·Implied Volatility·
Implied Volatility高低的衡量标准 (9:54)
波动率偏离(Volatility Skew)及用途 (19:53)
Implied Volatility回顾和总结 (9:32)
日历价差&对角价差·Calendar / Diagonal Spreads·
Calendar Spreads的策略特性（上） (17:07)
Calendar Spreads的策略特性（下） (14:51)
理解Calendar Spreads, Diagonal Spreads, Vertical Spreads内在逻辑关联 (17:24)
行情应对 - 跨期价差（Calendar, Diagonal）入场后管理思路 (20:37)
蝶式价差·Butterfly Spreads·，比率价差·Ratio Spreads·及其他价差组合
Butterfly策略特性（上） (16:21)
Butterfly策略特性及其他延伸内容（下） (12:42)
行情应对 - Butterfly入场后管理，及对于Leg-in的思考 (19:30)
非常规价差组合(Spreads Combination)及零成本思维（上） (21:01)
非常规价差组合(Spreads Combination)及零成本思维（下） (8:07)
如何构建Skip Strike Butterfly (16:16)
行情应对 - Skip Strike Butterfly入场后管理，以及Volatility Skew的影响 (11:03)
从Skip Strike Butterfly到Ratio Spreads策略 (16:19)
行情应对 - Ratio Spreads入场后管理，以及几种廉价替股方案 (15:06)
跨式·Straddle·及宽跨式·Strangle·
Short Straddle和Short Strangle效率对比 (19:00)
Straddle和预期波幅的关系，以及Short Strangle和Straddle的调整思路 (21:49)
Long Straddle动态平衡规避天然缺陷 (15:30)
使用倒挂思维Leg-in Long Strangle (15:25)
长期期权·LEAP·
LEAP策略特性 (21:16)
涉及LEAP的一些计算，定量投资决策 (11:09)
LEAP其他相关内容及庶民备兑期权(PMCC) (16:44)
OASI总结 (Summary)
完结篇 - OASI总结，风险控制，经验谈 (77:21)
补充内容 (Supplementary Contents)
隐藏在期权链中的各种概率 (8:23)
进一步了解Delta，平值期权Delta读数变化 (4:53)
使用Delta估算概率的潜在问题 (6:35)
搞清楚Margin, BP, BP Impact的关系 (7:09)
深度实值，流动性以及改善定单价格的几种方法 (6:26)
VIX期货期限结构及市场情绪度量 (10:05)
跳出定式，谈谈如何主动思考，打开你的思路 (10:23)
从定价理论到市场信仰，期权之路不尽相同 (17:15)
使用虚值·OTM·，实值·ITM·Covered Call的本质区别
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